Эконометрика. Тест.
1. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым
2. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
3. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
4. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
5. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона
6. Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю
7. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
8. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
9. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера
10. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
11. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
12. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную
13. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
14. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
15. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
16. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
17. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
18. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
19. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
20. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие
21. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
системы минус единица
уравнения
22. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего
Регрессионные модели
23. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
циклическая составляющая
сезонная составляющая
тренд
24. Автокорреляционная функция - это функция от...
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
25. Ошибка в i-м наблюдении - это разница между значением ...
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
26.Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы,
применяют... переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
27. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение...
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
28. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
29. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен...
по экспоненциальному закону
по нормальному закону
по закону Пуассона
30. Оценка параметров приведенной формы осуществляется ... наименьших квадратов
двухшаговым методом
косвенным методом
методом
31. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее математическое ожидание равно нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
ее дисперсии равна нулю
32. Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
Источник: RW-1700018024 | 