Американская компания изучает возможность принять участие в конкурсе в
России на получение контракта стоимостью 1 млрд. руб. через 3 мес. (90
дней) с момента подачи заявки. В случае получения контракта 1 млрд. руб.
будет конвертирован в доллары США для финансирования необходимых
разработок.
Возможны следующие варианты финансовых решений компании для получения долларов через 3 мес. в расчете на выигрыш конкурса:
1) занять рубли на 3 мес., купить доллары спот, положить доллары на депозит на 3 мес.;
2) ждать момента решения и в случае успеха поменять рубли на доллары по будущему курсу спот;
3) заключить форвардную сделку по покупке дол¬ларов на 3 мес.
Курс доллара США к рублю:
спот 5450 - 5500
3 мес. 110 - 140
Ставки на денежном рынке на 3 мес. составляют 27-37% годовых по рублям и
10-14% годовых по долларам США. Требуется определить ожидаемые
финансовые результаты по каждому варианту при получении контракта и при
неудаче, если курс спот на этот момент будет:
а) 5510 - 5580;
б) 5910 - 5990.
Источник: RW-1700006668 | 