Задание № 1. Линейный парный регрессионный анализ
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить
уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из
признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного
(х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между
признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить
смысл параметров уравнения.
2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную
(необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на
пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при
прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего
уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его
доверительный интервал с вероятностью 0,95.
Задание № 2. Множественный регрессионный анализ
На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом
признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом
задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы
наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата,
соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно
руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами.
Пояснить смысл параметров уравнения.
2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (-коэффициенты). Сделать вывод.
4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью
t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с
помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель
(уравнение регрессии). Сделать выводы.
Задание № 3. Системы эконометрических уравнений
На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему
варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру
оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
Вариант 82 y15 y21 y33
Задание № 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях.
На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему
варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого
требуется:
1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.
2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.
3. Построить уравнения тренда и сделать выводы.
4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
Таблица 4.1.
Исходные данные
Год 2002 2003 2004 2005
Квартал I II III I II III IV I II III IV I
хt 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372
Источник: RW-1700006522 | 