Тест
При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула: При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью: 1) анализа зависимостей 2) решения системы уравнений 3) опросов 4) датчика случайных чисел
Тест Фишера является: 1) двусторонним 2) односторонним 3) многосторонним 4) многокритериальным
Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции: 1) точной 2) состоятельной 3) несмещенной 4) случайной
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 длямодели парной регрессии равен: 1) нулю 2) 2/3 3) единице 4) ½
Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных: 1) произведение 2) среднее 3) разность 4) сумма
МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2: 1) минимальное 2) максимальное 3) среднее 4) средневзвешенное
Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui) __ 0: 1) > 2) < 3) ≠ 4) =
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится: 1) смещенной 2) невозможной 3) неэффективной 4) равной 0
Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном численаблюдений n составляет: 1) n/m 2) n-m 3) n-m+1 4) n-m-1
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных: 1) не включенных в уравнение 2) сезонных 3) фиктивных 4) циклических
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения¯y − _____ сумма квадратов отклонений:__ 1) объясняющая 2) случайная 3) необъясняющая 4) общая
При отрицательной автокорреляции DW:
1) = 0 2) < 2 3) > 2 4) > 1
Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от: 1) 1, 2, 3 2) 3 3) 1, 2 4) 2
Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненнуюдисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей: 1) достаточно простой 2) невыполнимой 3) достаточно сложной 4) первостепенной
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она: 1) подвержена сезонным колебаниям 2) имеет трендовую составляющую 3) является качественной по своему характеру 4) трудноизмерима
Значение статистики DW находится между значениями: 1) -3 и 3 2) 0 и 6 3) -2 и 2 4) 0 и 4
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за неефактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию: 1) фиктивной 2) объясняющей 3) сезонной 4) зависимой
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от: 1) 1 2) 0 3) -1 4) ½
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений: 1) зависит от числа 2) зависит от времени проведения 3) зависит от номера 4) одинакова для всех
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона: 1) левее расположена 2) уже 3) шире 4) неизменна
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при сменесезона: 1) направление изменения, происходящего 2) трендовые изменения 3) изменение числа потребителей 4) численную величину изменения, происходящего
Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении: 1) ряд значений от 0 до 1 2) только отрицательные значения 3) только два значения 0 или 1 4) только положительные значения
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений: 1) n2 2) n3 3) n 4) n4
Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов: 1) степень влияния 2) случайность 3) уровень независимости 4) непостоянство
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двухпеременных равна 1 или -1: 1) выборочная корреляция 2) разность 3) сумма 4) теоретическая корреляция
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы): 1) DW > d2 2) DW < d1 3) d1< DW< d2 4) DW = 0
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈ 1) 1 2) -1 3) 2 4) 0
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она: 1) подвержена сезонным колебаниям 2) является качественной по своему характеру 3) трудноизмерима 4) имеет трендовую составляющую
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется: 1) временной 2) замещающей 3) лаговой 4) сезонной
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений: 1) зависит от номера наблюдений 2) зависит от числа 3) зависит от времени проведения 4) одинакова для всех
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов: 1) непрерывных 2) дискретных 3) трудноизмеримых 4) случайных
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации: 1) остается неизменным 2) уменьшается 3) не уменьшается 4) не увеличивается
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией: 1) долю дисперсии x, объясненную 2) долю дисперсии y, объясненную 3) долю дисперсии x, необъясненную 4) долю дисперсии y, необъясненную
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях: 1) нечетных 2) последовательных 3) k первых и k последних 4) четных
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями: 1) 0 и 6 2) -3 и 3 3) 0 и 4 4) -2 и 2
Источник: RW-1700016631 | 